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基于跳擴散過程的回望期權定價的數(shù)值算法

作者：黃東南; 周圣武 中國礦業(yè)大學數(shù)學學院; 江蘇徐州221000

摘要：運用加權最小二乘蒙特卡洛模擬法(WLSM)研究標的資產(chǎn)服從跳擴散過程的美式回望期權定價問題,改進了Longstaff等提出的最小二乘模擬法.運用WLSM對美式回望期權進行定價,數(shù)值實驗結果表明該方法具有較為顯著的優(yōu)勢.

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大學數(shù)學雜志， 雙月刊，本刊重視學術導向，堅持科學性、學術性、先進性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：專題研究、教學改革、教學研究、問題與征解等。于1984年經(jīng)新聞總署批準的正規(guī)刊物。

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