基于跳擴(kuò)散過(guò)程的回望期權(quán)定價(jià)的數(shù)值算法
作者：黃東南; 周圣武 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院; 江蘇徐州221000
摘要：運(yùn)用加權(quán)最小二乘蒙特卡洛模擬法(WLSM)研究標(biāo)的資產(chǎn)服從跳擴(kuò)散過(guò)程的美式回望期權(quán)定價(jià)問(wèn)題,改進(jìn)了Longstaff等提出的最小二乘模擬法.運(yùn)用WLSM對(duì)美式回望期權(quán)進(jìn)行定價(jià),數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該方法具有較為顯著的優(yōu)勢(shì).
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