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商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造、貨幣政策與銀行體系風(fēng)險——基于貝葉斯時變參數(shù)向量自回歸模型的實證分析 【正文】
商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造、貨幣政策與銀行體系風(fēng)險——基于貝葉斯時變參數(shù)向量自回歸模型的實證分析
作者：劉志洋 東北師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院; 吉林長春130117
摘要：本文使用中國上市商業(yè)銀行數(shù)據(jù),在運用KMV模型測度銀行體系風(fēng)險基礎(chǔ)上,采用TVP—VAR模型,研究商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造、銀行體系風(fēng)險與貨幣政策三者之間的動態(tài)關(guān)系。商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造上升會導(dǎo)致M2增長率呈現(xiàn)上升后逐漸略微下降的趨勢,且長期影響明顯;對銀行體系風(fēng)險的影響具有先下降后上升的特征,且短期與長期的影響較為相似。M2增長率的上升在長期會增加銀行體系流動性創(chuàng)造和銀行體系風(fēng)險。銀行體系風(fēng)險上升對M2增長率和商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造都會造成較為持久的負面影響,且長期影響非常明顯。
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福建金融管理干部學(xué)院學(xué)報雜志， 季刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：新時代新思想研究、金融法研究、經(jīng)濟管理、法學(xué)論壇、教育教學(xué)等。于1987年經(jīng)新聞總署批準的正規(guī)刊物。
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