基于商業(yè)銀行貸款風(fēng)險度量的Credit Risk+模型
作者：卞樂樂; 侯為波 淮北師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院; 安徽淮北235000
摘要：文章運用CreditRisk+模型對我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險度量進行實證分析.原CreditRisk+模型在計算違約損失率時使用歷史平均值的方法有很大的缺陷,現(xiàn)運用清算LGD方法計算貸款的違約損失率.同時,采用更有效的CVaR方法度量風(fēng)險,提高違約損失的計算精度.
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