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基于商業(yè)銀行貸款風險度量的Credit Risk+模型

作者：卞樂樂; 侯為波 淮北師范大學數(shù)學科學學院; 安徽淮北235000

摘要：文章運用CreditRisk+模型對我國商業(yè)銀行貸款風險度量進行實證分析.原CreditRisk+模型在計算違約損失率時使用歷史平均值的方法有很大的缺陷,現(xiàn)運用清算LGD方法計算貸款的違約損失率.同時,采用更有效的CVaR方法度量風險,提高違約損失的計算精度.

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淮北師范大學學報·自然科學版雜志

淮北師范大學學報·自然科學版雜志， 雙月刊，本刊重視學術導向，堅持科學性、學術性、先進性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：基礎理論研究、教學研究等等。于1979年經(jīng)新聞總署批準的正規(guī)刊物。

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