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金融壓力指數(shù)及其政策應(yīng)用:基于中國的實(shí)證分析

作者:馬勇; 黃科 中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院、中國財政金融政策研究中心、國際貨幣研究所; 中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院

摘要:宏觀審慎政策對系統(tǒng)性金融風(fēng)險測度方法的有效性提出了更高要求。本文從貨幣市場、債券市場、股票市場、外匯市場和銀行部門選取了10個代表性指標(biāo),結(jié)合CDF轉(zhuǎn)換、等權(quán)重、主成分分析等方法構(gòu)建了我國的金融壓力指數(shù),并通過事件識別和金融壓力識別指數(shù)檢驗(yàn)了其識別作用。通過將金融壓力指數(shù)引入擴(kuò)展的產(chǎn)出和通脹方程,本文進(jìn)一步分析了金融壓力指數(shù)對經(jīng)濟(jì)周期的預(yù)測能力。相關(guān)結(jié)果表明,金融壓力指數(shù)對宏觀經(jīng)濟(jì)周期具有良好的預(yù)測能力。本文的分析結(jié)論為加強(qiáng)金融壓力的動態(tài)監(jiān)測和通過構(gòu)建金融壓力指數(shù)作為宏觀審慎政策的“關(guān)注目標(biāo)”提供了初步的理論基礎(chǔ)。

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金融監(jiān)管研究雜志

金融監(jiān)管研究雜志, 月刊,本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向,堅持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性,刊載內(nèi)容涉及的欄目:特稿、金融監(jiān)管政策動態(tài)、金融監(jiān)管政策動態(tài)_國際監(jiān)管組織、金融監(jiān)管政策動態(tài)_各國(地區(qū))監(jiān)管當(dāng)局、金融監(jiān)管政策動態(tài)_國內(nèi)監(jiān)管動態(tài)、金融監(jiān)管政策動態(tài)_國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。于2012年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。

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