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國(guó)債期貨套期保值策略研究——基于中國(guó)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)

作者：宗良; 熊啟躍 中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所

摘要：本文使用2013年10月至2014年8月的日度數(shù)據(jù),運(yùn)用每日Rolling的方法比較了6種不同國(guó)債期貨套期保值策略的效果。本文的實(shí)證結(jié)果發(fā)現(xiàn),利用'久期+凸性'方法確定的最優(yōu)套期保值比例能夠最大程度降低資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)且成本最低;債市上行周期的套期保值效果好于下行周期;'久期+凸性'方法在非交割月的套期保值效果明顯好于其他方法。

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金融科學(xué)雜志

金融科學(xué)雜志， 半年刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：研究報(bào)告、文獻(xiàn)綜述、簡(jiǎn)報(bào)、專題研究等。于1988年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。

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