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帶資本注入、交易費(fèi)和稅的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)聯(lián)合分紅與注資策略

作者：張愛(ài)麗; 劉章; 王文元; 胡亦鈞 南京審計(jì)大學(xué)理學(xué)院; 南京211815; 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院; 南昌330045; 武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院; 武漢430072; 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院; 烏魯木齊830012; 廈門大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院; 廈門361005

摘要：在風(fēng)險(xiǎn)理論中,經(jīng)典Cramer-Lundberg模型的最優(yōu)紅利策略和最優(yōu)紅利收益函數(shù)問(wèn)題是一個(gè)被廣泛討論的話題.本文討論一類Cramer-Lundberg模型:其在分紅時(shí)伴隨比例賦稅與固定交易費(fèi),注資時(shí)伴隨比例罰金與固定交易費(fèi),并研宄了其凈紅利收益與注入資本之差的預(yù)期貼現(xiàn)值的最大化問(wèn)題.這里我們不允許負(fù)盈余或破產(chǎn)的發(fā)生.通過(guò)解相應(yīng)的擬變分不等式,在索賠為指數(shù)分布時(shí),得到了最優(yōu)收益函數(shù)和最優(yōu)聯(lián)合分紅與注資策略的解析解.

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應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)雜志

應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：學(xué)術(shù)論文、綜述報(bào)告等。于1985年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。

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