混合模型下具有動態(tài)違約邊界的債券定價
作者：潘堅; 肖慶憲 贛南師范大學數(shù)學與計算機科學學院; 贛州341000; 上海理工大學管理學院; 上海200093
摘要：在混合模型下,研宄了具有動態(tài)違約邊界的公司債券定價問題.首先利用風險中性定價原理建立此定價問題的數(shù)學模型.然后,應用函數(shù)代換技巧和偏微分方程鏡像法給出模型的顯式解.最后,通過一個算例分析動態(tài)違約邊界對公司債券價格的影響.結(jié)果表明:通過調(diào)整違約邊界的相關(guān)參數(shù)值,可以得到不同形狀的債券價格曲線,進而控制風險或得到更高的債券收益率.
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應用概率統(tǒng)計雜志
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