国产无玛黄色大片|99最新极品蜜臀精品久久|久久精品成人av|精品久久久久久中文幕人妻日本|99热资源站人妻多P无码|韩日黄色的男女免费大全|av在线尤物精品国产|无码av免费精品一区二区三区影院|东京热一区二区三区|久久久久久国产成人a亚洲精品无码

摘要：假設(shè)Xi,X2,...,Xn是一列具有廣義負(fù)相依結(jié)構(gòu)的隨機(jī)變量(r.v.s.),分別具有分布Fi,F2,...,Fn.假設(shè)Sn:=Xi+X2+...+Xn.本文分別在三類重尾分布族下得到了X下量之間的漸近關(guān)系:P(Sn>x),P(max{Xi,X2,...,Xn}>x),P(max{Si,S2,...,Sn}>x)和EP(Xfc>x).k=1在此基礎(chǔ)上,本文還探討了隨機(jī)加權(quán)和最大值尾概率的漸近性質(zhì),并運(yùn)用蒙特卡洛(CMC)數(shù)值模擬驗(yàn)證了其有效性.最后,本文將得到的主要結(jié)果應(yīng)用到了一個(gè)帶有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型,得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近性.