一類加速的模系對稱超松弛迭代方法定價雙資產(chǎn)美式期權
作者：王寧; 殷俊鋒 同濟大學數(shù)學系; 上海200092
摘要：構造和研究了一類加速的模系對稱超松弛迭代方法，用來求解由雙資產(chǎn)美式期權定價模型離散出來的線性互補問題．理論分析給出該算法的收斂性條件．數(shù)值實驗表明，該方法對于求解雙資產(chǎn)美式期權定價模型是有效的，并且優(yōu)于經(jīng)典的模系超松弛迭代方法和模系對稱超松弛迭代方法．
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
相關熱門期刊
