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中圖分類號:G642.423 文獻標識碼:A 文章編號:1006-3544(2009)05-0068-03
一、金融工程專業(yè)實驗教學的重要意義
金融工程學是20世紀80年代在西方發(fā)展起來的精確研究金融創(chuàng)新與金融管理領域現(xiàn)實問題的新興學科,它融合了金融學、工程學、數(shù)學、管理學和計算機科學的最新理論成果,利用財務會計、法律和網(wǎng)絡通信技術等方法,逐漸發(fā)展成為對信息技術、產(chǎn)業(yè)技術、金融資產(chǎn)運作技術進行綜合應用的學科。在20世紀90年代西方國家新一輪的“金融革命”中金融工程已展現(xiàn)出巨大的生命力和發(fā)展前景。
20世紀90年代中期,金融工程被引進到我國,教育部于2002年4月批準了中國人民大學等5所院校設立金融工程學科,2003年又批準了廣東商學院等一些高校設置本科專業(yè), 目前我國已有近40所高校設立了金融工程專業(yè)。金融工程專業(yè)的設立,是我國加強金融學科建設、調整學科結構、推進學科融合、積極培植新的學科生長點、 提高學科競爭力和整體實力的重要舉措, 將有利于依托金融學學科的堅實基礎,加快金融工程學科的發(fā)展,強化金融工程科學研究,全面提高金融工程人才培養(yǎng)質量。充分認識金融工程學作為現(xiàn)代金融科學的制高點對現(xiàn)代經(jīng)濟金融的巨大推動作用,以實現(xiàn)金融理論研究的定量化、工程化、應用化、產(chǎn)業(yè)化為目標,建立和發(fā)展金融工程學科是建立起我國真正意義上的現(xiàn)代金融科學的必要途徑。
培養(yǎng)高素質的金融工程人才, 除了要培養(yǎng)扎實的理論功底, 同時也要注重培養(yǎng)學生動手操作和解決實際問題的能力。 從近年來獲得諾貝爾經(jīng)濟學獎的成果可以看到,數(shù)理定量分析已成為經(jīng)濟學、金融學研究必不可少的工具, 所以學習金融工程必須要有數(shù)理基礎。 訓練學生在注重定性研究分析經(jīng)濟金融現(xiàn)象本質的同時,加強定量研究。金融工程的核心基礎理論包括估價理論、資產(chǎn)選擇理論、資產(chǎn)定價均衡理論、期權定價理論、套期保值理論、有效市場的均衡理論、匯率與利率理論等,這些理論的應用只有借助于數(shù)理方法和工程技術的支持, 才能轉化為現(xiàn)實的操作工具。 一定要進行模擬實驗才能將理論知識進行應用, 從而轉化為動手操作和解決實際問題的能力。
二、我國金融工程專業(yè)實驗教學的現(xiàn)狀
金融工程學大量運用運籌學技術、 仿真模擬技術、 自動化技術等先進手段對市場風險進行預測和評估,使得金融新產(chǎn)品的定價更符合市場要求,使金融機構內(nèi)部運行機制更趨完善,經(jīng)濟效益顯著提高,促進了各種資源在全球范圍內(nèi)的高效配置, 從根本上改變了金融業(yè)傳統(tǒng)的運作模式, 極大地促進了社會經(jīng)濟的發(fā)展。 金融工程學作為金融創(chuàng)新發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物, 同時又為更高層次的金融科學創(chuàng)新提供了理論基礎和技術支持。 然而目前我國金融學科水平尚處于由描述性階段向定量分析階段轉變的時期,明顯滯后于國際金融科學的發(fā)展水平。由于我國金融理論研究長期以來停留在傳統(tǒng)內(nèi)容和簡單的政策研究上,忽視了數(shù)學科學、工程技術科學與金融實踐的結合運用,使理論嚴重脫離實踐,遠遠適應不了我國金融業(yè)發(fā)展對相關理論應用研究和人才培養(yǎng)的要求。
目前在開設金融工程專業(yè)的高校中, 相當一批高校的金融管理與金融工程實驗室在全國具有一定的影響力, 對推進相關教學與科研起到了重要的作用, 如清華大學經(jīng)濟管理學院與中信證券股份有限公司聯(lián)合建立的“中信清華金融工程實驗室”,中國人民大學財政金融學院的金融管理與金融工程實驗室,廈門大學金融學院與世華公司共建的“金融模擬實驗室”,中國科學技術大學管理學院金融工程實驗室, 武漢大學金融系的金融工程實驗室等。 由于這些高校金融工程專業(yè)實驗室在風險預測、建模、蒙特卡羅仿真分析及決策優(yōu)化中應用了分析軟件等工具, 使得該學科在金融工程教學和研究領域在全國一直保持領先的地位。
從目前國際國內(nèi)的金融工程學科發(fā)展來看,理論教學必須與實驗教學相結合, 培養(yǎng)學生的動手能力和解決實際問題能力, 并了解最新學科的前沿發(fā)展。 金融工程已逐漸作為一種創(chuàng)新和開放的思想方法,滲透到金融、經(jīng)濟乃至社會生活中。金融工程人才的培養(yǎng)應當認識金融工程學科的本質所在, 強調應用型教育, 為企業(yè)提供能解決實際問題的專業(yè)人才。
三、加強我國金融工程專業(yè)實驗教學的對策
金融工程學是將現(xiàn)代金融學、 信息技術與工程方法相結合的一門新興交叉學科。 實驗教學是金融工程專業(yè)學習的重要內(nèi)容,在實驗教學中應該堅持“兩個結合”,對“三個模塊”和“四個方向”組織教學。
(一)在實驗教學中應該堅持“兩個結合”
“兩個結合”是指:實驗教學與理論教學相結合,實驗教學與實踐教學相結合。
1.實驗教學與理論教學相結合。為了引導學生由被動學習走向主動學習,啟發(fā)學生的創(chuàng)造力,提高他們分析問題和解決問題的能力, 培養(yǎng)團隊合作的精神,在建立實驗課程體系時,要注意加強實驗課程與專業(yè)課程的聯(lián)系,在注意實驗平臺層次性的同時,根據(jù)不同課程的特點和要求, 對實驗項目進行分解和組合,強化對具體課程理論知識的鞏固和深化。
2.實驗教學與實踐教學相結合。為了提高學生實際工作能力和培養(yǎng)創(chuàng)新精神, 不僅需要大量模擬仿真實驗,還需要增加綜合交叉的、具有研究性、創(chuàng)業(yè)性特點的實驗內(nèi)容。 在實驗教學內(nèi)容的選擇上, 盡量考慮與企業(yè)實際的結合, 用于實驗教學的模擬軟件盡可能多地來自于實際運用的軟件, 這些軟件可以是與學校共建實驗室或實踐基地的企業(yè)提供的, 在企業(yè)刪除了某些數(shù)據(jù)后仍保留了基本的功能, 可以很好地適應實驗教學的需要。
(二)在實驗教學中,應使學生掌握“三個模塊”的知識與技能
1. 金融基本理論知識模塊。基礎理論,包括西方經(jīng)濟學、金融學、投資學、會計學、財務管理、金融風險管理等。金融工程的具體內(nèi)容包括:遠期與期貨、期權、互換等衍生金融工具的基本概念與定價原理,風險管理的方法與工具以及金融工程的新發(fā)展等。
2.數(shù)理方法模塊。金融工程學注重于綜合采用決策科學、系統(tǒng)理論、計算機信息處理和智能化技術等當代前沿的科學技術方法展開實證分析。 通過對基本的代數(shù)知識、微積分、線性代數(shù)到微分方程,運籌學和優(yōu)化技術,乃至模糊數(shù)學、博弈論(包括微分對策)、概率論、隨機過程和其他隨機分析理論方法(包括倒向隨機微分方程)的應用,建立仿真模型,對金融活動進行精確的定量研究。近年來,隨著金融工程學的進一步發(fā)展和各學科的相互滲透, 各種自然科學的前沿理論、最新數(shù)理方法和工程技術,如混沌理論、小波理論、遺傳算法、復雜系統(tǒng)理論、人工智能技術(包括知識工程、專家系統(tǒng)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡等)、模擬退火方法、 面向對象方法等已經(jīng)或正在成為金融工程學重要的技術基礎與實踐工具。
3. 相關軟件模塊。金融工程作為一門實踐性很強的學科, 不僅要求學生掌握相當程度的數(shù)理金融知識, 而且要求學生具備一定的計算機技術應用能力。因此,必須進行實驗教學,針對金融工程領域20多個具有代表性的金融模型進行模擬實驗教學,從最簡單的Excel電子表格做起。學生應該至少熟悉一門編程語言如Matlab, 學會一種以上數(shù)據(jù)分析軟件使用,如Eviews、Spss、SAS等。只有掌握了相關軟件的使用, 學生才能夠靈活運用所學的金融工程專業(yè)知識完成模擬實驗,進而有效地解決實際問題。
(三)在實驗教學中要培養(yǎng)學生“四個方向”的動手能力
1. 培養(yǎng)學生在金融衍生產(chǎn)品設計、 定價及運用中的動手能力。衍生金融產(chǎn)品是金融工程的構件,而衍生產(chǎn)品的設計、定價、應用是金融工程的重要內(nèi)容。金融市場場內(nèi)交易的衍生產(chǎn)品如期貨、期權,以及場外一些非公開交易的衍生產(chǎn)品如遠期利率協(xié)議(FRA)、奇異期權、信用衍生產(chǎn)品(Credit Directives)、互換、結構化產(chǎn)品等,結構越來越復雜,其定價和應用也越來越復雜, 但都可以分解成最基本的遠期、期權和互換等進行分析。通過本方向的實驗教學,學生能夠熟悉具體金融衍生品的種類,掌握無套利原理、風險中性定價原理、積木分析法等在金融衍生產(chǎn)品設計、 定價中的運用以及如何運用金融衍生品來規(guī)避風險、創(chuàng)造利潤和金融創(chuàng)新。
2. 培養(yǎng)學生在風險管理中的動手能力。 金融風險有市場風險(如利率風險、匯率風險、股票價格波動風險等)、信用風險(又稱違約風險)、流動性風險、操作風險、法律風險等。金融衍生產(chǎn)品最重要的功能就是能夠轉移風險。 通過本方向的實驗學習,學生能夠熟悉各種金融手段的用法, 能夠模擬和分析公司的各種風險以及不同風險回報的投資組合, 能夠找到公司最優(yōu)的風險管理方法和工具。
3. 培養(yǎng)學生的金融建模能力。 數(shù)學模型能夠準確地模擬出一個投資或資產(chǎn)組合將來或在不同的經(jīng)濟環(huán)境中的變化, 從而幫助決策層更準確更快地做出決策。金融模型方向的實驗學習包括Linear Modeling、Operations Research、Stochastic Calculus、Dynamic Control、Monte Carlo simulation等建模方法, 因此學生在本科學習中對基礎數(shù)學的掌握要扎實。
4. 培養(yǎng)學生對金融數(shù)據(jù)的分析能力。 金融數(shù)據(jù)分析方向的學習主要是以金融時間序列分析為主的金融統(tǒng)計和計量經(jīng)濟學的內(nèi)容。 通過本方向的實驗學習,學生能夠應用現(xiàn)代金融數(shù)據(jù)分析方法,分析市場和定價的有效性,探求各種經(jīng)濟變量間的長期、短期關系,尋找套利機會,開展實證研究。
通過實驗教學的學習, 金融工程專業(yè)的學生能夠在知識結構和動手能力上滿足社會對高級金融人才的需求, 金融工程專業(yè)的畢業(yè)生能夠成為具備現(xiàn)代金融學、投資學和金融工程學基礎知識,具備較高的外語、數(shù)學和計算機水平及應用能力和動手能力,能適應我國金融市場快速發(fā)展要求, 能夠參與國際金融市場運作的高級應用型復合人才。
參考文獻:
[1]周立. 論中國金融工程的發(fā)展條件與障礙[J]. 金融理論與實踐,2001(8).
1.1P（計劃）——明確培養(yǎng)目標定位，制訂培養(yǎng)方案
中國人民大學的經(jīng)濟學、金融學、法學、商學等學科居全國領先地位，與這些優(yōu)勢學科相結合，促進學科交叉與融合，是學校工程碩士的發(fā)展方向和目標定位。我們設立了5個研究方向，其中金融信息工程方向是軟件工程學科與金融學科的結合，企業(yè)信息化與電子政務是軟件工程學科與工商管理學科的結合，計算機取整與司法鑒定是軟件工程學科與法學的結合，大數(shù)據(jù)與云計算方向、基礎軟件方向都是我校計算機學科的重點研究方向。這5個研究方向與學校的優(yōu)勢學科緊密結合，充分彰顯了中國人民大學全日制工程碩士的培養(yǎng)目標和定位。學生可根據(jù)興趣自行選擇研究方向，根據(jù)研究方向選修相應的課程。中國人民大學在工程碩士的招生、培養(yǎng)模式方案設置、學生實踐落實、質量體系控制的過程中都與人文社科學科緊密結合，目標明確，過程嚴謹。
1.2D（執(zhí)行）——實施培養(yǎng)方案，嚴格培養(yǎng)過程，完善質量保障
工程碩士培養(yǎng)要經(jīng)過3個重要環(huán)節(jié)：課程學習、企業(yè)實習和學位論文。在每一個環(huán)節(jié)中又有若干環(huán)節(jié)，為保證培養(yǎng)質量，我們嚴格規(guī)范每個環(huán)節(jié)[2]。圖2是一套完整的工程碩士培養(yǎng)質量保障體系。
1.2.1課程環(huán)節(jié)
在課程環(huán)節(jié)，除嚴格執(zhí)行培養(yǎng)方案外，每門課程都有教學大綱。授課期間要進行教學評估，學生給每位授課老師在教學態(tài)度、教學內(nèi)容、教學方式、教學效果等方面進行打分，也可給出具體的意見和建議。評估結果和學生給出的意見將會反饋給老師，讓老師在教學中不斷改進提高。每個年級的碩士班設立一名班主任，協(xié)調課程安排，了解學生動態(tài)，組織課余活動。
1.2.2實習環(huán)節(jié)
面向行業(yè)進行專業(yè)實踐是培養(yǎng)模式高層次應用型人才的重要環(huán)節(jié)。落實實習基地和實習制度是保障實習環(huán)節(jié)有效完成的關鍵。我們選取與軟件工程學科相關的高新技術型企業(yè)、金融信息化企業(yè)等作為學生的實習基地，在實習基地聘請企業(yè)導師，具體指導學生的實踐環(huán)節(jié)。在實習過程中，制訂實習管理辦法，明確實習的時間、形式、要求，通過《企業(yè)實習手冊》對實習環(huán)節(jié)進行過程控制。
1.2.3論文環(huán)節(jié)
工程碩士學位論文是工程碩士研究生掌握理論知識、實踐能力、創(chuàng)新能力的全面體現(xiàn)，也是衡量培養(yǎng)質量和授予學位的重要標志。工程碩士的學位論文與工學碩士的學位論文側重點不同，它更加重視解決工程實踐的問題，因此論文的形式和評價標準也有不同的要求。我們將工程碩士論文劃分為系統(tǒng)研制報告、IT管理類論文、工程設計類論文以及學術研究類論文4種類型，每一種類型都對論文提出了相應的要求。為保證論文的最終質量，我們在論文階段設置了開題報告、、預答辯、論文評閱、論文答辯5個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都有相應的要求規(guī)范及實施辦法，任何一個環(huán)節(jié)不通過，都不能進入下一個環(huán)節(jié)，這就保證了能夠進入答辯的論文基本質量。具體實施如下：（1）開題報告環(huán)節(jié)。學院組織不少于3人的開題報告評審組，對學生的學位論文開題報告進行評審。基于工程碩士的培養(yǎng)目標，我們制訂了開題報告評價標準。相關文件包括《開題報告模版》《工程碩士學位論文開題評價標準》。（2）環(huán)節(jié)。為了有效懲戒學位論文學術不端行為，保證研究生學位論文質量，加強研究生學術道德和學術規(guī)范建設，我們針對研究生學位論文學術不端行為進行專門審查，采取軟件檢測的方法，務求論文重復率不超過10%。相關文件包括《信息學院開展研究生學位論文學術不端行為審查工作辦法》。（3）預答辯環(huán)節(jié)。工程碩士學位論文預答辯是保證學位論文質量的重要環(huán)節(jié)，是對進入答辯環(huán)節(jié)論文的又一輪篩選。相關文件包括《信息學院工程碩士研究生學位論文預答辯工作實施辦法》《中國人民大學信息學院工程碩士學位論文預答辯評價標準》。（4）論文評閱環(huán)節(jié)。由兩名專家對論文進行評閱，其中至少一名校外企業(yè)評閱專家針對論文的應用性給予評審和評價。（5）論文答辯環(huán)節(jié)。嚴格執(zhí)行學校關于學位論文答辯環(huán)節(jié)的規(guī)定，保證通過的論文質量。
1.3C（檢查）——培養(yǎng)質量檢驗
培養(yǎng)質量的高低可以從論文質量、教師學生的反饋、就業(yè)情況3個方面來檢驗。
1.3.1論文質量
論文寫作過程5個環(huán)節(jié)的把關保證了通過答辯的論文已經(jīng)過至少3次專家評判、1次。在某個環(huán)節(jié)被淘汰的論文，需要重新修改后才可以再次進入答辯。
1.3.2學生和教師的反饋
我們定期舉行授課教師、學術導師、企業(yè)導師座談會和學生座談會，通過座談會的形式，收集學生和老師對培養(yǎng)方案、課程設置、實習安排、論文等環(huán)節(jié)的意見和建議，聽取學生和老師的評價意見，聽取導師反映的培養(yǎng)和指導過程中出現(xiàn)的問題，為下一步改進方案作準備。
1.3.3就業(yè)情況
工程碩士的培養(yǎng)目標面向企業(yè)、面向實踐，因此學生的就業(yè)情況最能反映我們的培養(yǎng)質量。企業(yè)在選拔人才時有它所關注的指標，企業(yè)的人才需求是否與我們的培養(yǎng)目標一致，從就業(yè)率及就業(yè)情況就能反映出來。2012年人民大學第一屆全日制工程碩士畢業(yè)生和2013年第二屆畢業(yè)生的就業(yè)率均為100%，畢業(yè)去向為金融機構、國家機關、大型國有企業(yè)（非金融類）、外資企業(yè)和國內(nèi)其他知名企業(yè)，有的學生甚至同時拿到幾家單位的錄用通知。以2010級為例，50名學生的畢業(yè)去向數(shù)據(jù)分布情況如圖3所示。從圖3可以看出，近一半的學生被金融機構錄用，這與我們最初設定的培養(yǎng)目標不謀而合。我們秉承與人文社科優(yōu)勢學科相結合的理念，將金融與軟件工程結合起來，學生在課程學習、企業(yè)實習等環(huán)節(jié)都接受了相應的培養(yǎng)和訓練，這樣的畢業(yè)生一定是用人單位所歡迎的。
1.4A（處置）——總結、反思及改進
PDCA理論的最后一個步驟，是對于既往的總結與反思，提出改進措施。通過檢驗和反思，我們對培養(yǎng)方案進行更精細化的調整，對開題、評閱、答辯的各個環(huán)節(jié)以及管理流程進行改進，使之更適應工程碩士的培養(yǎng)。
2結語
關鍵詞：高等教育；大學排名；全球比較
早在20世紀初，高等教育排名就已經(jīng)存在，但學術界普遍將1983年 《美國新聞與世界報道》 公布的高等院校名次作為第一個全國性大學排行榜。接著大學評分體系相繼在加拿大、英國、澳大利亞、歐洲、東歐、亞洲和拉丁美洲等各個國家和地區(qū)出現(xiàn)。[1]
一、高等教育排名的基本類型
歸納現(xiàn)有高校排名，依據(jù)評價標準是院?？傮w水平還是個別專業(yè)質量分為兩種類型，其中前者又按照全球范圍還是全國領域進行區(qū)分，由此共形成三類大學排行榜。
（一） 全球大學排名
英國《泰晤士報高等教育副刊》、中國上海交通大學以及荷蘭萊頓大學是全球大學排名的先鋒。以《泰晤士報高等教育副刊》 的世界大學排行榜為例，入選院校必須符合兩條要求：一是高校必須從事本科教育，這排除了部分主要以研究生為對象的院校如倫敦商學院和加州大學舊金山分校等。二是每所院校至少擁有自然科學、生命科學和生物醫(yī)學、工程學和信息技術、社會科學以及人文和藝術學科五大領域中的兩個學科。世界大學排行榜依地區(qū)和學科分別排序，前者覆蓋歐洲、亞洲、北美、南美、大洋洲和非洲，共200所高校；后者包括工程技術、生命科學、臨床醫(yī)學健康、物理科學、社會科學、藝術和人文學科，各列出前50名大學。通過計算5個類別中13個指標的綜合得分對大學進行評估，各指標比重依次為教學 （學習環(huán)境，30％）、科研 （數(shù)量、收入和聲望，30％）、引用率（科研影響力，32.5%）、工業(yè)收入 （創(chuàng)新性，2.5%） 和國際性 （教師和學生，5％）。[2]
上海交通大學的世界大學學術排名于2003年首次在網(wǎng)上公布，此后每年更新，共由三類組成：一是院校排名，涉及17個國家的500所頂尖高校；二是領域排名，涵蓋數(shù)學、物理、化學、計算機科學和經(jīng)濟學/商學；三是學科排名，包括數(shù)學與自然科學 （理科）、工程/技術與計算機科學 （工科）、生命科學與農(nóng)學 （生命）、臨床醫(yī)學與藥學 （醫(yī)科）、社會科學（社科）。主要指標和權重分別為：獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友折合數(shù)（10％）、獲諾貝爾科學獎和菲爾茲獎的教師折合數(shù)（20％）、各學科領域被引用次數(shù)最高的科學家數(shù)量（20％）、《自然》 和 《科學》 雜志上的折合數(shù)（20％）、被科學引文索引 （SCIE） 和社會科學引文索引 （SSCI） 收錄的論文數(shù)（20％） 和上述5項指標得分的師均值（10％）。[3]其中，60％來自于計量指標，30％基于獲獎情況，10％為不受規(guī)模影響的數(shù)據(jù)。領域和學科排名與院校排序稍有不同，選用各領域中的頂尖期刊而非 《科學》 和 《自然》 雜志上發(fā)表的文章數(shù)量，由于工程學不設諾貝爾獎項，因此用外部科研資金替代。
（二） 全國大學排名
全國大學排行榜的代表性案例包括《美國新聞與世界報道》和《福布斯》的全美高校排名，《泰晤士報》和 《衛(wèi)報》 的英國大學排名以及德國高等教育協(xié)會的德語院校排名。《美國新聞和世界報道》 會分別列出最優(yōu)秀的本科生院和最好的研究生院，前者分為全國性大學、地區(qū)性大學、全國性文理學院、地區(qū)性學院、商業(yè)計劃和工程學計劃6類；后者涉及商業(yè)、科學、法律、圖書館和信息、醫(yī)學、社會科學和人文學科、工程學、衛(wèi)生健康、教育、公共事務和藝術等領域。具體指標為：同行院校質量評估（25％）、學生保持率和畢業(yè)率 （20％， 基于院校的使命和類型）、教師資源（20％，班級規(guī)模、學術職員收入）、學生選擇性入學（15％）、生均教育經(jīng)費（10％）、超預期畢業(yè)率 （5％） 以及校友貢獻率（5％）。[4]《福布斯》 雜志則從學生的視角對660所本科院校進行了排序，即列入 《世界名人錄》 的校友數(shù)量（25％）、從專門網(wǎng)站上獲得的學生對教授的評價值 （25％）、四年畢業(yè)率 （16.67%）、獲得全國性競爭獎勵的人均值 （16.67％） 以及四年累積學生貸款的平均值 （16.67％）?！陡２妓埂?除了對公立和私立進行區(qū)別之外并未劃分高校類型。
（三） 全球專業(yè)排名
在有關學術領域的排名中，商學特別是工商管理碩士或者商學院最受關注。英國的《金融時報》 和 《經(jīng)濟學人》 以及美國的 《商業(yè)周刊》 等報刊都設有專業(yè)排名，并擁有自己的方法和數(shù)據(jù)。如 《金融時報》 就有工商管理碩士、高級工商管理碩士、管理學碩士、非學位高層經(jīng)理課程和歐洲商學院5項排名，前4項為全國范圍，最后1項僅限于歐洲。《金融時報》 的工商管理碩士選取20個指標的總分作為排序依據(jù)，其中40％的得分來自與研究生工資相關的2個指標；10％為教師人均在40種學術和專業(yè)刊物中發(fā)表文章的數(shù)量；剩余50％均分散到各指標中去。表1反映了全部指標及其權重。
可以在金融行業(yè)監(jiān)管部門、各類銀行、信用社、保險公司、證券或基金機構、資產(chǎn)管理公司、上市公司證券部、高?；蜓芯克雀黝惤鹑跈C構從事金融行業(yè)工作或教學科研等。
專業(yè)簡介：金融學是研究價值判斷和價值規(guī)律的學科。主要包括傳統(tǒng)金融學理論和演化金融學理論兩大領域，是現(xiàn)代經(jīng)濟社會的產(chǎn)物。該專業(yè)培養(yǎng)具有金融學理論知識及專業(yè)技能的專門人才。主要專業(yè)課程包括微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、會計學、計量經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟學、金融學、金融中介學、金融市場學、商業(yè)銀行經(jīng)營學、金融工程學、國際金融、公司金融、中央銀行學、保險學、證券投資學、金融統(tǒng)計分析、投資銀行學、國際結算、市場營銷、金融法、資產(chǎn)評估、項目評估、期貨與期權等。
（來源：文章屋網(wǎng) ）
金融學專業(yè)培養(yǎng)具備金融學方面的理論知識和業(yè)務技能，能在銀行、證券、投資、保險及其他經(jīng)濟管理部門和企業(yè)從事相關工作的專門人才。
金融學是從經(jīng)濟學分化出來的、研究資金融通的學科。
主要包括四大學術專業(yè)領域：銀行學、證券學、保險學、信托學。
金融學研究領域有兩個方向：宏觀層面的金融市場運行理論和微觀層面的公司投資理論。
關鍵詞:金融工程師;人才培養(yǎng);創(chuàng)新;專業(yè)建設
中圖分類號:G520文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)01-0123-02
金融工程是20世紀80年代末90年代初首先在西方國家出現(xiàn)的,是一門創(chuàng)造性的運用各種金融工具和策略來解決金融財務問題的新興的金融學科。它將工程思維引入金融科學的研究,綜合地運用各種工程技術的方法(主要有數(shù)學建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡圖解、仿真模擬、分解與組合等),設計、開發(fā)和實施新型的金融產(chǎn)品,創(chuàng)造性地解決各種金融問題。其成果金融產(chǎn)品既包括原生和衍生的金融商品,也包括金融服務和解決金融問題的手段和策略。其創(chuàng)新和創(chuàng)造性既意味著金融領域思想和思維的飛躍,也意味著對已有觀念的重新理解與運用,以及對現(xiàn)有產(chǎn)品進行的分解與組合。金融工程的出現(xiàn),標志著金融科學已走向工程化的階段。
一、金融工程的特點
作為一門前沿學科,金融工程融合了經(jīng)濟學、金融學和投資學的相關理論,同時又吸收了數(shù)學、運籌學和系統(tǒng)科學的精華。從理論上講,它是一門融現(xiàn)代金融學、信息技術與工程方法于一體的交叉性學科;從教學方面講,它是一門由現(xiàn)代金融理論支撐、以實務操作為導向的高科技金融學科。金融工程具有以下特點:
1.金融工程具有應用型交叉學科的基本特征。金融工程集合了金融學的基礎理論和工程學的基本分析方法而又具備自己的特征――強調學科間的相互滲透和交叉。除了運用數(shù)學和統(tǒng)計學知識為主要分析手段外,金融工程還引入了最新的計算機技術、仿真技術、人工神經(jīng)網(wǎng)等前沿技術,也用到了決策科學和系統(tǒng)科學的有關理論。
2.金融工程是一門具有量化特色的學科,重視模型化和最優(yōu)化。金融工程的一個突出特點就是廣泛運用定量分析的方法來解決金融實務中的各類問題。量化分析的第一步是把沒有數(shù)量特征的各種實際對象轉變成具有數(shù)量特征和某種相關關系的變量。在數(shù)學模型提出來后,接下來的任務就是針對不同類型的模型進行分析、求解、推導和論證。
3.金融工程重視創(chuàng)新思維。創(chuàng)新是金融工程的靈魂,金融工程的創(chuàng)造性特點主要體現(xiàn)在兩個方面:一是運用各種工程分析手段對收益和風險特征進行量化、分解和組合,創(chuàng)造性地改變收益和風險結構,實現(xiàn)新型金融工具的引入和運用;二是通過對各類金融要素的重新組合和創(chuàng)造性的變革實現(xiàn)解決方案的優(yōu)化、市場范圍的拓展和金融服務的創(chuàng)新。
二、金融工程教學的人才培養(yǎng)目標
對于金融工程專業(yè)的學生培養(yǎng),首先要有一個合理的定位。根據(jù)金融工程的特點和國內(nèi)金融市場發(fā)展現(xiàn)狀,中國金融工程專業(yè)的培養(yǎng)目標應立足于使學生熟練地運用已有的金融產(chǎn)品定價和風險管理模型,并具有一定的金融產(chǎn)品開發(fā)能力的應用型人才。
1.金融工程的專業(yè)人才應該具有比較扎實的經(jīng)濟、金融理論基礎,尤其要系統(tǒng)掌握現(xiàn)代金融經(jīng)濟學的基本理論。熟練掌握金融工程的基本理論框架,熟悉公司財務、金融市場與證券投資以及銀行經(jīng)營管理等方面的理論知識,具有相應的基本運作技能。
2.金融工程的專業(yè)人才應該熟悉與金融工程學科相關的原理性知識,并有較高的數(shù)學、統(tǒng)計學、外語與計算機操作水平。具備扎實的數(shù)理分析基礎和運用數(shù)學模型的能力,能夠對金融、經(jīng)濟問題進行科學的分析和處理;能夠熟練地使用計算機進行信息處理。為了適應國際金融市場的激烈競爭,金融工程的專業(yè)人才應該具備較高的外語水平,還應該熟悉會計、稅務等方面的原理性知識。
3.金融工程的專業(yè)人才應該具備一定的從事金融實務工作的能力。能夠靈活運用掌握的理論知識和技術方法開展工作,進行調查研究、分析和解決實際問題,從事資產(chǎn)評估、風險管理以及金融產(chǎn)品設計與開發(fā)等方面的實務工作。
4.金融工程的專業(yè)人才應該具有較強的市場經(jīng)濟意識、創(chuàng)新思維能力和社會適應能力。金融工程的產(chǎn)生和發(fā)展是與金融市場密不可分的,金融工程研究開發(fā)的每一項結果,都是為了滿足金融市場的需要,而推出的一項創(chuàng)新的金融產(chǎn)品,這就要求金融工程的專業(yè)人才具有金融創(chuàng)新的意識和思維。
三、教學課程設計
1.強調基礎的經(jīng)濟金融理論教學,培養(yǎng)學生具備扎實的經(jīng)濟金融理論素質。金融工程本科專業(yè)的設置必須立足于經(jīng)濟金融理論,這是培養(yǎng)合格的金融工程專業(yè)本科生的基石,這些理論應包括基礎的經(jīng)濟學、金融學、管理學等學科以及一定的現(xiàn)代金融理論,如開設貨幣銀行學、國際金融、公司財務、投資學、金融經(jīng)濟學、金融風險管理等課程。另外,還應輔之以保險、稅收、金融法等方面的知識。
2.適度開設數(shù)學類課程,培養(yǎng)學生掌握比較全面的數(shù)學和統(tǒng)計學的技能。為培養(yǎng)各類專門的金融工程人才,使學生掌握比較全面的數(shù)學和統(tǒng)計學的技能已經(jīng)成為必需。為此我們開設了微分方程與動態(tài)經(jīng)濟學、概率論基礎、數(shù)理統(tǒng)計、運籌學、應用隨機過程、金融時間序列分析等課程,此外還有隨機分析、決策分析、經(jīng)濟數(shù)學模型等課程供學生選修。這些課程的教學大綱不僅體現(xiàn)數(shù)學課程本身的內(nèi)容,而且充分結合金融工程的需要,強調數(shù)學方法在金融領域的應用。
3.體現(xiàn)金融計算、數(shù)學建模的重要性,培養(yǎng)學生具備數(shù)值計算、建模技巧及數(shù)據(jù)分析能力。通過使用計算機及軟件對金融數(shù)據(jù)進行分析,研究金融運行規(guī)律是當今金融信息全球化的重要手段,為此我們設置了如數(shù)值計算、經(jīng)濟數(shù)學模型、計算機C語言程序設計、數(shù)據(jù)分析應用軟件、金融實證分析等課程,培養(yǎng)學生能夠從復雜的金融環(huán)境中分析出關鍵因素并設計建模方案的基本素質,以及具備通過數(shù)值計算對金融問題進行數(shù)據(jù)分析和檢驗解決問題的可能方案的能力。
4.構建金融工程的專門化課程,培養(yǎng)學生成為復合型的金融工程人才。圍繞金融工程我們開設了如衍生金融工具、金融工程學、金融工程案例和應用、金融風險的量化分析、金融產(chǎn)品設計與開發(fā)等課程,學生可以通過教學了解金融工程的核心以及運用相關金融工具和策略解決金融問題。
四、應用型為主的金融工程教育
從學科性質來看,金融工程屬于應用型的學科,這一性質決定了在金融工程學科建設中,必須充分強調實際應用能力的教育和培養(yǎng)。
1.開設實踐類和信息類課程。利用金融實驗室進行金融市場、金融交易模擬實踐;采用分散性現(xiàn)場參觀與觀摩的形式感受真實交易的氛圍;通過互聯(lián)網(wǎng)訪問中央銀行、大型商業(yè)銀行網(wǎng)站,了解金融中介業(yè)務運作。實踐性教學的目的是增強本課程理論與實踐結合的緊密程度,增加學生對所學知識的感性認識,培養(yǎng)學生的實踐能力和知識技能的應用能力。引導學生養(yǎng)成通過網(wǎng)絡、媒體積極吸收市場、經(jīng)濟和技術信息的習慣。
2.重視實際的技術能力培養(yǎng),這主要是指諸如SAS和Matlab等課程的開設。金融工程的大部分問題都需要通過軟件技術加以解決,比如:數(shù)學建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡圖解、仿真模擬等,因而技術能力也反映了學生在實際工作中的應用水平。在國外的金融工程人才培養(yǎng)中,不少大學將Matlab作為必修課之一,從而保證學生能迅速的將金融問題轉化為技術問題并加以解決。
3.強化案例教學。案例教學有助于鞏固和提高學生基礎理論知識,拓寬學生的視野,培養(yǎng)學生的動手能力、實踐能力和應用能力。不僅如此,案例教學對于培養(yǎng)對金融工程至關重要的“創(chuàng)造性”的思維,也是非常有用的。在數(shù)十年的發(fā)展過程中,金融工程應用已經(jīng)積累了很多創(chuàng)造性地解決金融問題的案例,這些案例一定程度上是一種思想財富。案例教學是學習、培養(yǎng)和提高這種能力的重要組成部分。
4.積極發(fā)展實習教學。在美國,是否提供實習機會,使許多開展金融工程教育的學校吸引優(yōu)秀生源的重要手段之一。事實上,在中國,由于金融人才的缺乏,金融工程的實習教學對于學校和實業(yè)界來說是一個雙贏的策略,學校應加強同實業(yè)界的交流與合作,為學生提供實習機會。
五、金融工程師職業(yè)教育和創(chuàng)新思維培養(yǎng)
金融工程師的稱謂起始于20世紀80年代初的倫敦金融界,區(qū)別于傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場分析人員,金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性,將最新的科技手段、規(guī)模化處理方式(工程方法)應用到金融市場上,創(chuàng)造出新的金融產(chǎn)品、交易方式,從而為金融市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風險或完善服務。金融工程師通常受雇于投資銀行、商業(yè)銀行、證券公司、金融中介機構以及非金融性質的公司。
因為金融工程師具有一系列專業(yè)化的、僅憑技術所無法達到的素質,并且由于金融創(chuàng)新的速度超過了市場產(chǎn)生稱職金融工程師的能力,金融工程師總體上是供不應求。其就業(yè)機會顯得格外光明,并且毫無疑問,其工作帶來了豐厚的回報。加強金融工程師的職業(yè)教育已成為現(xiàn)代金融發(fā)展的一種趨勢。
金融工程自身的特點要求一定的創(chuàng)新能力。首先,金融工程的基本職能是創(chuàng)造,就是在金融市場中根據(jù)客戶的需要來創(chuàng)造新的產(chǎn)品已實現(xiàn)收益和規(guī)避風險。其次,由于金融工程師要解決的問題往往超出個人的知識基礎而需要進行小組工作,以處理復雜的金融、法律、稅收、會計、產(chǎn)業(yè)、計算技術、市場營銷等方面的問題,因此,作為小組核心的金融工程師,合作的精神、溝通的技巧和協(xié)調的能力是必備要素之一。
總之,在金融工程領域的教學和科研過程中,從發(fā)展的趨勢來看,金融工程將不僅僅作為一門技術性的學科,而是將逐漸成為一種創(chuàng)新和開放的思想方法,日益滲透到金融、經(jīng)濟乃至社會生活中。
參考文獻:
[1]金融工程[M].宋逢明,等,譯.北京:清華大學出版社,1998.
關鍵詞：金融工程；培養(yǎng)目標；教學模塊
中圖分類號：G642.0 文獻標志碼：A文章編號：1673-291X（2011）22-0268-02
引言
20世紀70年代以來，隨著牙買加浮動體系對布雷頓森林體系的取代，全球貿(mào)易和金融活動面臨著日益加劇的匯率風險敞口，與此同時，國際大宗商品的價格風險和離岸金融市場規(guī)模的擴大，使得實體經(jīng)濟和金融體系內(nèi)生需要借助金融衍生產(chǎn)品實現(xiàn)風險管理。這為金融工程技術的推廣應用提供了現(xiàn)實背景。
一、中國金融工程學科發(fā)展的現(xiàn)狀
金融工程的本質是將工程思維引入金融領域，融合數(shù)學建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡圖解、仿真模擬等工程技術方法來設計、開發(fā)各種結構性的金融產(chǎn)品，其中涉及金融產(chǎn)品的設計與定價、金融產(chǎn)品的交易與營銷以及金融風險管理等。
中國金融工程領域的教育始于2002 年，目前國內(nèi)已有近40余所高校開設了金融工程本科專業(yè)。從現(xiàn)實中看，高校間在金融工程專業(yè)課程設置方面差異較大，缺乏標準的人才培養(yǎng)模式以及課程設置的隨意性，影響到人才的培養(yǎng)質量。一些高校課程設置過于強調高深理論和數(shù)理工具，而另一些高校則對數(shù)理基礎和金融工程技術缺乏重視。一方面，由于中國金融理論研究長期以來停留在傳統(tǒng)內(nèi)容和簡單的政策研究上，忽視了數(shù)學科學工程技術科學與金融實踐的結合運用，理論與實踐脫離的教學理念無法滿足金融業(yè)發(fā)展對人才培養(yǎng)的要求。另一方面，從現(xiàn)實層面來看，國內(nèi)金融市場的深度和廣度都有待進一步延伸，金融工程技術得以應用舞臺從制度到產(chǎn)品都面臨著剛性約束。例如，僅以做空機制來講，國內(nèi)現(xiàn)有的金融環(huán)境不僅缺乏相應的產(chǎn)品，即使是現(xiàn)有的金融衍生工具如股指期貨還是融資融券，離普通投資者的距離仍遙遠?；谏鲜鲈?，如何把握好金融工程這門新生學科的特點，并組織好我們的課堂教學，需要認真研究和思考，也有必要借鑒他山之石。
二、美國金融工程人才培養(yǎng)模式
作為金融工程技術的發(fā)源國，美國金融工程的專業(yè)主要設置于碩士階段，強調金融學與數(shù)學的結合。其對金融工程人才的培養(yǎng)目標是具有經(jīng)濟學理論、金融理論、金融數(shù)學、金融工程和金融管理知識，掌握開發(fā)、設計、運用創(chuàng)新性金融工具和手段解決金融實務問題的能力。需要開設一系列輔助課程，比如側重于微觀金融領域的金融市場學、證券投資學、公司金融學和衍生金融工具研究等；側重于數(shù)理金融學領域的時間序列分析、期權定價的數(shù)學分析、隨機過程和積分等課程。不難看出，所有這些課程的設置，都是為學生畢業(yè)后能夠勝任在銀行、保險、證券、信托等金融部門從事金融業(yè)務性、技術性以及管理性工作；或者勝任在企業(yè)從事財務、理財、風險管理工作；或者勝任在教育、科研部門從事教學、科研工作等為目標的。由于金融工程學科的復合性和交叉性，美國的金融工程專業(yè)在具體的人才培養(yǎng)環(huán)節(jié)上又演化出三個不同的方向。
1.將金融工程專業(yè)的培養(yǎng)環(huán)節(jié)設置在工程學院。代表學校有哥倫比亞大學和普林斯頓大學。其目的是希望培養(yǎng)學生成為金融工程師，課程設置強調數(shù)學建模思想，如隨機過程模型、金融工程最優(yōu)化模型、蒙特卡洛方法、期限結構模型等。
2.將金融工程專業(yè)的培養(yǎng)環(huán)節(jié)設置在數(shù)學或統(tǒng)計學院。代表學校有芝加哥大學、斯坦福大學和康乃爾大學等。希望把學生培養(yǎng)成為合格的數(shù)理金融理論型人才，課程設置強調相關的數(shù)學基礎理論課程，比如隨機積分、偏微分方程、連續(xù)隨機過程等，為進一步研究開展奠定良好基礎。
3.將金融工程專業(yè)的培養(yǎng)環(huán)節(jié)設置在金融學院。代表性學校如加州大學Berkeley 分校的Hass 商學院。其目的是希望把學生培養(yǎng)成為實用型人才，課程設置強調了如金融機構討論、公司金融、資本與貨幣市場、動態(tài)資產(chǎn)管理等職業(yè)導向型課程和案例教學，為學生畢業(yè)后較好地適應金融機構的相關工作奠定了基礎。
三、對金融工程人才培養(yǎng)目標的理解
金融工程專業(yè)是在現(xiàn)實經(jīng)濟和金融領域對風險管理、對沖、套利等需求基礎上應運而生的，技術的符合性和交叉性是其的學科特征。因此，金融工程畢業(yè)生應該能夠綜合運用數(shù)理金融方法、現(xiàn)代系統(tǒng)工程理論和方法來解決現(xiàn)實問題，這里面涉及到?jīng)Q策科學、現(xiàn)代數(shù)理和信息技術方法等并通過模型化、定量化、創(chuàng)新化來滿足客戶和市場兩個層面的需求。在面對客戶層面的需求上，要能夠對客戶所面臨的金融收益和風險進行評估、取舍、分解和重組，最后將經(jīng)過重新調整和搭配過的風險收益契約化、規(guī)范化、產(chǎn)品化 產(chǎn)品類型包括具體的金融工具、方案、手段等等；在金融市場層面的需求上，需要不斷創(chuàng)新和發(fā)展新的金融產(chǎn)品、工具和金融手段、方法與方案。
當然，隨著金融工程理論與實踐的不斷拓展，理論界和實務界也注意到了這樣一個問題：即一個金融工程人才要掌握所有涉及金融工程過程的知識，無疑是具有很大的難度的。這正是美國金融工程教育分化為三個不同層面的原因所在。從現(xiàn)實角度來看，在掌握了一些金融工程基本知識和原理以及技術方法等共性知識基礎上，每一個金融工程人才在其能力與知識上都應有所側重，這使得成為一個有特色的、有一定專門技術的金融工程人才成為可能。在金融工程的實際運用中，并不是一個金融人才包攬所有的工作，更多的是由各種金融工程人才所組成的一個金融工程小組來共同完成的，組成的成員各有特點與專長，如有長于金融理論、熟悉金融運行機制與金融業(yè)務的專家，有長于數(shù)理技術、定量分析的專家，有熟悉稅收與會計知識和業(yè)務的專家，有善于進行風險管理的專家等等。在解決金融問題的實際過程中，每個成員各自發(fā)揮自己的長處，相互配合共同完成一項金融工程的工作。金融工程人才的特色不僅是一種客觀需要，而且使金融工程人才的培養(yǎng)模式更具現(xiàn)實性和可操作性，使不同學?？筛鶕?jù)自己學校的特點和優(yōu)勢設計出自己所特有的培養(yǎng)模式，培養(yǎng)出某一方面具有特長的金融工程人才。
四、金融工程教學模塊優(yōu)化
金融工程復合型、交叉性、實踐性的學科特點，決定了我們在實施教學中應該涵蓋如下幾個模塊。
1.金融理論基礎模塊。金融問題是金融工程研究的直接對象，因此，金融工程應遵循基本的金融理論，這是學習的基石。這包括一定的現(xiàn)代金融理論，如貨幣銀行學、國際金融學、公司財務學、投資學、金融經(jīng)濟學、金融風險管理等課程，并輔之以保險、稅收、金融法等方面的知識。
2.數(shù)學理論模塊。我們知道，掌握比較全面的數(shù)學和統(tǒng)計學的技能已經(jīng)成為培養(yǎng)各類金融工程人才的必需。為此，在該模塊中應涉及到數(shù)理統(tǒng)計、概率論、運籌學、應用隨機過程、金融時間序列、微分方程等課程，并包括隨機分析、決策分析、經(jīng)濟數(shù)學模型等更多的供學生選修的課程。需要注意的是，上述課程在實施教學中應充分結合金融工程的需要，注重用數(shù)學方法解決金融領域的需求。金融工程學注重運用決策科學、系統(tǒng)理論、信息處理和智能技術等當代前沿的科學技術方法進行實證分析，并在微分方程、運籌學、模糊數(shù)學、隨機過程等理論的支撐下建立仿真模型，完成對金融活動的定量研究。近年來，一些自然科學的前沿理論和工程技術，如遺傳算法、混沌理論、小波理論等復雜系統(tǒng)理論已開始被金融工程技術吸收并得以應用。
3.實驗模塊。在研究實際的金融運行規(guī)律中，運用計算機及軟件對金融數(shù)據(jù)進行分析是金融工程技術的核心，這需要培養(yǎng)學生金融計算、數(shù)學建模及數(shù)據(jù)分析能力。目前，在國內(nèi)開設金融工程專業(yè)的高校中，一些金融工程實驗室已初具規(guī)模，如清華大學經(jīng)濟管理學院與中信集團合建的中信清華金融工程實驗室、中國人民大學財政金融學院的金融管理與金融工程實驗室、廈門大學金融學院與世華公司共建的金融模擬實驗室、中國科學技術大學理學院金融工程實驗室、武漢大學金融系的金融工程實驗室等。我們知道，從金融工程學科的國際發(fā)展來看，注重理論教學與實驗教學的結合，培養(yǎng)學生解決實際問題的能力是金融工程人才培養(yǎng)的本質。因此，在實驗模塊中設置數(shù)值計算、經(jīng)濟數(shù)學模型、簡單程序設計、數(shù)據(jù)分析軟件應用等課程，來培養(yǎng)學生從復雜金融環(huán)境中提取關鍵因素并設計解決方案的基本素質，以及具備通過數(shù)值計算對金融問題進行數(shù)據(jù)分析和檢驗解決問題的能力。
4.金融工程技術模塊。工程化的思想要求金融工程技術必須熟悉“積木式”的金融產(chǎn)品，了解每種金融工具（原生和衍生）的風險和收益特征，以及相應的觸發(fā)條件。因此，開設如衍生金融工具、金融工程案例及應用、金融風險管理、金融產(chǎn)品設計與開發(fā)等課程也是很重要的。據(jù)此，學生可以更好的了解金融工程的核心以及運用相關金融工具和策略解決金融問題的思想。以衍生金融工具為例，衍生金融產(chǎn)品是運用金融工程技術搭建結構性金融組合的重要“積木”，從而，對衍生產(chǎn)品的設計定價構成金融工程技術的核心。如Forwards、Future、Swaps、Options等，包括一些OTC衍生產(chǎn)品，如遠期利率協(xié)議，奇異期權信用衍生產(chǎn)品互換結構化產(chǎn)品等，雖然其結構越來越復雜，其定價和應用也越來越復雜，但都可以運用無套利定價法、復制技術、相對定價法等完成產(chǎn)品定價。因此，本模塊在使得學生熟悉具體金融衍生品的基礎上，側重于掌握無套利原理、風險中性定價原理、積木分析法等核心的金融工程技術，并通過案例使得學生掌握其在金融衍生產(chǎn)品設計定價中的運用，來達到運用金融衍生品實現(xiàn)套期保值、套利、金融創(chuàng)新等不同的目的。
參考文獻：
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